Cliccando su un link che non conduce ad altre pagine non c'è reload della pagina e quindi non puoi risolvere la cosa con i CSS.
Puoi fare facilmente ciò che desideri tramite javascript. Utilizzando ad esempio Jquery è veramente semplice assegnare la classe "selected" all'elemento[*] sul quale clicchi, e rimuovendo parimenti la stessa classe dall'elemento precedente.
Se ti interessa ti si può scrivere un esempio.
Ciao