EDIT:

Purtroppo ogni tanto sono un idiota e questa è una di quelle volte.. Avevo dimenticato di togliere la spunta su "nascondi estenzioni dei file" e mi risultava "test.php" mentre era in realtà "test.php.txt"...
Per favore, NO COMMENT!...

Ho fatto "http://localhost/test.php/" e mi escono tutte le info che la guida mi diceva.

Vi chiedo a questo punto una domanda per me molto importante.
I siti internet in php che andrò a creare, script e tutto il resto, li dovrò tenere nella cartella "c:\www" e farli partire tramite "http://localhost/xxxx" oppure in qualunque cartella del pc funzionerà una qualunque pagina php?