beh cosa ti aspettavi che facesse quello che vuoi tu? è solo un esempio che ti dovrebbe far capire come utilizzare la funzione... poi ovviamente te lo devi modificare come preferisci.
Il sito ti permette anche di modificare il codice e fare tutte le prove che vuoi...

codice:
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function show_confirm()
{
var r=confirm("Press a button!");
if (r==true)
  {
  document.location.href = "http://www.google.it";
  }
else
  {
  alert("You pressed Cancel!");
  }
}
</script>
</head>
<body>

clicca qui

</body>
</html>