Leggi la reference di WTSRegisterSessionNotification e setta hwnd con l'handle alla finestra del tuo service, e dwFlags a seconda di quello che ti serve.
Facendo così il SO manderà alla tua finestra dei messaggi al login, logout, e lock del pc.

Nel ciclo dei messaggi della finestra, devi intercettare il messaggio WM_WTSSESSION_CHANGE e fare quello che devi fare