Le sessioni si appoggiano ai cookie (di sessione) oppure al SID trasmesso via url per recuperare in modo "automatico" dei dati stoccati nel file di sessione (o altro) che, in pratica, e' un array ($_SESSION) serializzato. Hanno un paio di scadenze: una lato client e l'altra lato server.

Se invece vuoi utilizzare dei "tuoi" cookie allora devi predisporre tutto l'ambaradan. I cookie e un database dove stoccare i dati con le impostazioni a piacer tuo ed ovviamente uno script che supporti il tutto.

tutto qui.