veramente ti ha anche detto come fare, dopo che istanzi il jfc inserisci l'istruzione

codice:
jfc.setCurrentDirectory( new File(getMyPath()) );
Considera anche che ti ha scritto la funzione getMyPath() (che aggiungi in calce alla tua classe) quindi cosa deve fare ancora?
Ti ha detto come ritrovare il path del jar che contiene la tua classe che tenta il salvataggio.

Nota mia: questa soluzione la scarterei visto che il jar può essere in esecuzione in locazioni non autorizzate alla scrittura. Meglio la home o cmq un percorso di sicura garanzia scrittura