Ok, ho messo il file php dentro la cartella www che ho trovato in C:\Programmi\EasyPHP-5.3.6.0 e ora cliccando sull'icona e scegliendo Sito Locale, vedo il mio file , che finalmente sono riuscito a far funzionare.
Ora nasce il secondo problema, ovvero come far funzionare il mio file.php anche nel mio spazio web?