Ripeto, hai messo $_SERVER al posto di $_SESSION...

Prova così.

checkform.php
Codice PHP:
<?php session_start(); 
$u=$_POST['user']; 
$p=$_POST['pw']; 
if ($u=='xxxx'&& $p=='xxxxxx') { 
$_SESSION['user'] = 'xxxxi'; 
$_SESSION['password'] = 'xxxx'; 
echo $_SESSION['user']."_".$_SESSION['password']?>//GIA' IN QUESTO PUNTO NN MI VISUALIZZA LE VARIABILI 

?>
pannello di controllo
Codice PHP:
<?php session_start(); 
$u = $_SESSION['user']; 
$p = $_SESSION['password']; 
echo $u."_". $p; 
if(!isset($u)||!isset($p)){
 /*header("Location: autenticazione.html");*/ 
}
else{?> 
<html> <body> 

ok variabili passate</p> 
<?php echo $_SESSION['user']?> </body> </html> 
<?php }?>