Ora funziona, grazie anche se non era quello l'errore.
Era la sintassi delle echo che facevo nei campi della tabella che era sbagliata.
Ora l'ho modificata cosi e funge: (vi riposto tutto lo script per chiarezza)

<?php
$connessione = mysql_connect("localhost","root","")or die("Connessione non riuscita: " . mysql_error());
print ("");

mysql_select_db("prova", $connessione) or die("Errore nella selezione del database");

$contratto=$_GET['contratto'];
$ragionesociale=$_GET['ragionesociale'];

$filename = "$ragionesociale'_'$contratto'_dettaglio'.xls" ;
header ("Content-Type: application/vnd.ms-excel");
header ("Content-Disposition: inline; filename=$filename");

?>

<!-- iniziamo a costruire la nostra tabella --/>

<html><head><title>Export</title></head><body>

<table border="1">
<tr>

<th>Contratto</th>
<th>Linee</th>
<th>Tipo Linea</th>

</tr>

<?php

$sql="SELECT * FROM sts WHERE numcontratto=$contratto"; // selezioniamo i dati dalla nostra tabella
$query=@mysql_query($sql) or die (mysql_error());

while ($row=mysql_fetch_array($query)) // ed effettuiamo un ciclo per creare le righe della nostra tabella
{

$numcontratto = $row['numcontratto'];
$numlinea = $row['numlinea'];
$tipolinea = $row['tipolinea'];

?>
<tr>
<?php

echo "<td>$numcontratto</td>";
echo "<td>$numlinea</td>";
echo "<td>$tipolinea</td>";
}
?>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Cmq grazie mille per il tuo aiuto!
Ciao e a presto.

JerryLeeLewis