Un po' a memoria, dovrebbe essere:
codice:
     
        Dim SqlConn As SqlConnection
        Dim Adapter As SqlDataAdapter
        Dim DS As DataSet 
.
        SqlConn = New SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("nomeStringaConnessione").ConnectionString)
        
        Try
           SqlConn.Open()
           Adapter = New SqlDataAdapter("SELECT idagenzie, codice, email FROM Agenzie", SqlConn)
           DS = New DataSet
           Adapter.Fill(DS, "NomeDataTable")
        Catch ex As SqlException
                Throw ex
        Finally
                SqlConn.Close()
        End Try
e poi

codice:
lstAgenzie.DataSource = DS
lstAgenzie.DataBind()
Ma ti ricordo, è sconsigliato passare una query come stringa. In questo caso la query è semplice, ma dovresti avere una Stored Procedure (e la procedura cambia leggermente).