a parte che su linux è export e non set, poi quell'export vale solo per la sessione (cioè appena chiudi la shell non vale più) quindi o cambi la configurazione del sistema oppure vai a specificare da comando il path del tuo jar.
Potrebbe funzionarti nel caso in cui la shell in cui fai export è la stessa che usi per lanciare il tuo programma java che a sua volte lancia il jar.
Questa è la soluzione generale
codice:
java -cp /home/io/Solr/apache-solr-3.1.0/example/start.jar nomeMainClassContenutaNelJar
ma se ti serve altra roba del classpath allora la riga si allunga un bel po' (e non è nemmeno comoda da scrivere)