ti rispondo per quel che sò...

L'errore che hai compiuto è che hai indicato un file anzichè una cartella.

session save path indica la CARTELLA in cui i file di sessione saranno salvati.
1) Non serve creare i file "manualmente":
si creano in automatico se, dopo session_start(), non viene trovato il file corrispondente al SID;
il nome che assomono tali file (verifica empirica sul mio pc) è sess_SID
2) non cancellarli "manualmente":
php ha un garbage automatico alla scadenza (session.cache_expire).

session save path deve essere indicato senza lo slash finale e con gli slash \ o / (a seconda che ti trovi su linux o windows... su windows \).

Io uso xampp su windows e i file di sessione sono salvati nella cartella c:\xampp\tmp

Per conoscere/impostarla al volo (durante l'esecuzione di un file) puoi utilizzare la funzione session_save_path().

Su molti hosting condivisi tale parametro non è possibile modificarlo.