la copia si intende che tu scorri il set (in generale una collection) e quando trovi l'elemento da rimuovere, fai la remove sull'altro.

se hai un iteratore, non puoi modificarlo (eliminare elementi) mentre lo scorri, è come se mettessi un lock temporaneo sulla risorsa.
La soluzione di Vincenzo ti pone nella situazione di avere una copia, ma ti elimina il problema del fare la copia semplicemente prendendo la stessa struttura e trasformandola in array. Come vedi scorri l'array e elimini dalla struttura (cosa che faresti scorrendo la copia e eliminando dalla struttura)