Bhe fin qui ci siamo, è un problema di locale, anche perchè io ho fatto così su mio server:

Codice PHP:
<?
$db = "dati.html";
$nome = "davide";
$cognome = "cirillo";
$email = "ciri94@hotmail.it";
$cap= "20020";
$citta="lainate";

$oggetto ="Iscrizione al servizio email Mia Società";

//body
$mailbody = "Messaggio in html";

//intestazioni html
$mailhtml = "MIME-Version: 1.0
";
$mailhtml .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1
";
$mailhtml .= "From: Mia Società";

if ($nome != '' AND $cognome !='' AND $email != '' AND $cap != '' AND $citta != '') {
$fp=fopen($db,"a+");
fwrite($fp, ' 

-------- ' . ' 

Nome: ' . $nome . ' 
Cognome: ' . $cognome . ' 
E-mail: ' . $email . ' 
Telefono: ' . $telefono . ' 
Indirizzo: ' . $indirizzo . ' 
CAP: ' . $cap . ' 
Città: ' . $citta) or die('Errore nella scrittura del file');
mail($email, $oggetto, $mailbody, $mailhtml);
fclose($fp);
echo "Grazie per l'iscrizione. 
Le abbiamo inviato un'email.
<meta http-equiv='refresh' content='5;URL=index.htm'>";
}
//se le variabili fondamentali sono vuote stampa un messaggio di errore reindirizzando l'utente (dopo 3 sec) alla pagina iniziale
else {
echo "Errore nel form, probabilmente ha lasciato qualche spazio bianco.


Tra pochi secondi sarà reindirizzato alla prima pagina per Ritentare l'iscrizione.<meta http-equiv='refresh' content='3;URL=index.htm'>";
}

?>
e funziona, quindi è un problema tuo non del codice =) (mi sembrava strano!)