Con sql server management devi mettere login e password, in locale devi mettere la login "tua" (se tu hai installato sql server) altrimenti in tutti gli altri casi dovrebbe esserci l'utente "sa" e dovresti fornire la password.
Con sql server server installato presso un altro pc devi verificare gli utenti / password abilitati alla connessione.
Per il wizard di definizione del dataset invece con sql express in rete non lo puoi usare e quindi di solito.
Si utilizza sql server in locale con le user instances, si definisce il dataset / dataadapter, si installa e utilizza dopo aver cambiato la stringa di connessione senza le user instances.