Il backslash è un carattere speciale e va quotato... in più, ovviamente, i percorsi sono stringhe, quindi vogliono anche le virgolette:

codice:
ImageIcon icon=new ImageIcon("C:\\Users\\alessio\\Pictures\\logo_stellaazzurra.gif");
oppure, più semplicemente e meno propenso ad errori, usa lo slash:

codice:
ImageIcon icon=new ImageIcon("C:/Users/alessio/Pictures/logo_stellaazzurra.gif");
Questi sono i fondamenti della sintassi del linguaggio...


Ciao.