Fino a quando il form rimane vuoto, tutti gli eventi della tastiera arrivano al form. Quando inserisci un controllo e questo ha il focus, gli eventi della tastiera arrivano al controllo. Per risolvere il problema potresti provare impostando la proprietà del form KeyPreview=True. In questo modo gli eventi vengono inviati "in copia" anche al form, oltre che al controllo che ha il focus.