Forse ho trovato la soluzione, non so se funzioni:

Codice PHP:
$seleziona_cat mysql_query("SELECT * FROM groups"); // Seleziono le categorie

while ($ref mysql_fetch_row($seleziona_cat)) {
$cat_numeri $ref[1]; // La variabile contiene il record sotto il campo "numero"
$check mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND usergroup='$cat_numeri'");
if(
mysql_num_rows($check) != 0) {
$i++; // Se il numero di righe è differente da 0, quindi esiste, incremento $i
}

if(
$i == 0) {
echo 
'Non fai parte di nessuna categoria';
} else {
// il resto qua