no un xml.
anche un banale file .txt va bene, dove ti salvi (riscrivendo il file ovviamente) di volta in volta il look & feel selezionato dall'utente alla chiusura dell'applicazione.
per motivi di sicurezza però non ti conviene usare un .txt, quindi opta per un formato che l'utente non possa aprire (se avessi il .txt l'utente potrebbe aprirlo e modificare accidentalmente la stringa, provocando così degli errori).