Che programma usi per creare icone?
Tieni conto che l'assegnazione di icone va a scrivere nel registro di sistema per associare l'estensione all'icona, e Windows 7 probabilmente ti segnala questo.
Non lo conosco abbastanza per poterti dire se 7 permette di mettere dei programmi in una "lista bianca" di programmi sicuri.