Per completezza e in caso qualcuno possa aver il mio stesso tipo di problema di passaggio di delegate da codice unmanaged a codice managed.

Ho trovato informazioni utili alla pagina:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/367eeye0(v=VS.90).aspx

Oltre a questi esempi che spiegano abbastanza bene è stato utile anche andare a vedere le calling convention per settare l'attributo corretto nella definizione del delegate nel mio codice gestito.

Ciauz