Ci sono diversi errori.

Il principale è che i cookies vengono impostati tramite gli header della pagina (non head di html, ma gli header della connessione server-browser) e quindi l'impostazione del cookie deve essere fatta prima di avere qualsiasi output dallo script (quindi prima di <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> nel tuo caso).

Il cookie poi, potrà essere letto "on the next page load" (come dice il manuale), quindi devi ricaricare la pagina (o caricare un'altra pagina) per leggerlo!

Ultima cosa, non ha senso fare degli output e poi fare un redirect, non verranno mai visualizzati! (in particolare il tuo alert non lo vedrà mai nessuno)