Se crei un nuovo progetto windows forms con visual express 2010 non hai problemi di dll.
Se invece crei una classe windows forms "a mano" partendo con un editor qualsiasi inserendo tutto il codice a mano devi ricordarti di inserire, quando compili, i riferimenti alle dll necessarie.
Se ad esempio generi una classe che eredita da System.Windows.Forms devi includere questa tra le dll.
Se parti da un progetto vuoto utilizzando visual studio puoi aggiungere con l'ide tutti i riferimenti che ti servono.