c'è una considerazione da fare: tu comunichi via socket (fin qui niente di strano) tra un client e un server. In genere si fa la connessione, si gestisce la comunicazione e si chiude. Quello che dici tu lo puoi fare in 2 modi:
1. come ti è stato suggerito tieni un pool di connessioni (in un hashmap per un accesso rapido). Ma devi gestire errori nella rete (timeout, disconnessioni ecc)
2. apri una comunicazione tra server e client, ma qui subentrano problemi di firewall e simili.

Mi chiedo, è davvero necessario questo polling di tutti i client? non si può fare un upadte dello stato alla prox richiesta?