Si hai ragione ho risolto nel seguente modo:

codice:
 Private Sub CheckedListBox1_ItemCheck(ByVal sender As Object, ByVal e As ItemCheckEventArgs) _      Handles CheckedListBox1.ItemCheck        
Dim Deselezionato As String         
Dim Indice As String         
Indice = e.Index        
 Indice = Me.CheckedListBox1.Items(Indice)        
 Deselezionato = Me.CheckedListBox1.GetItemText(Indice)
 Dim NuovoStato As String         
NuovoStato = e.NewValue        
 If NuovoStato = "0" Then            
 Dim righe As Integer = 0             
Dim colonne As Integer = 0            
 righe = Me.DataGridView1.RowCount            
 colonne = Me.DataGridView1.ColumnCount            
 Dim IndiceRighe As Integer = 0             
 For IndiceRighe = 0 To righe - 1  
Dim ITEM As String
ITEM = Me.DataGridView1.Item(0, IndiceRighe).Value
 If ITEM = Deselezionato Then 
   'rimuovi la riga 
 DataGridView1.Rows.RemoveAt(IndiceRighe) 
  End If   
 Next           
  End If 
 End Sub

Grazie e buona giornata