Veramente... il tuo codice non è proprio... da manuale.
1° all'utente non gliene importa di vedere l'ID del cliente, anzi lo disturba perchè
2° quando vorrà cercare il cliente non potrà farlo digitando i caratteri del nome .
3° per recuperare gli ID sei costretto ad usare codice 'a la VB6'

DotNET mette a disposizione strumenti potenti, ad esempio:

Prima di tutto ti crei una classe Elemento con gli elementi che ti servono (in questo caso ID e Descrizione) che puoi 'associare' al Combobox:
codice:
Public Class Elemento
    Public Property ID As Integer
    Public Property Descrizione As String

    Sub New(ByVal id As Integer, ByVal descrizione As String)
        Me.ID = id
        Me.Descrizione = descrizione
    End Sub

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return Me.Descrizione
    End Function
End Class
Nota che la classe Elemento potrai utilizzarla per qualsiasi altra tabella dato che ID e Descrizione sono piuttosto comuni a molte tabelle (ad es. Articoli, Pagamenti, CodiciIVA, etc.) e non c'è limite al numero di colonne associabili ad ogni elemento!

Ora non ti resta che sfruttare la classe Elemento al tuo scopo.
Nota: senza aggiungere alcuna riga di codice al caricamento del tuo reader, infatti ora tu stai facendo così:

codice:
ComboSettori.Items.Add(dr(0))
Bene, ora supponiamo di voler prelevare le informazioni da 3 campi: IDCliente, Cognome e Nome e gli ultimi 2 li vogliamo visualizzare insieme nel combobox.
E' sufficiente fare così:

codice:
While dr.Read()
    ComboSettori.Items.Add(New Elemento(ID:=dr(0), Descrizione:=dr(1) + " " + dr(2)))
End While
Infine, per conoscere l'ID dell'elemento selezionato (ad esempio in un Label) userai l'evento:
codice:
Private Sub ComboSettori_SelectedValueChanged(...)
    If ComboSettori.SelectedIndex > -1 Then
        lblIDScelto.Text = "ID = " + CType(ComboSettori.SelectedItem, Elemento).ID.ToString()
    End If
End Sub