Ho risolto cosi', ma non mi piace per niente.
Se potete consigliarmi una maniera migliore, in Ajax con un file .php esterno, sarebbe meglio.

La soluzione adottata ora e'

Codice nel file .php
codice:
....
echo '<script type="text/javascript">';
echo 'var arrayCodicePostale = new Array("', join($_SESSION['LISTAPROVINCIA'],'","'), '");';
echo '</script>';
...

$provincia->setAttrib('onchange', 'changeCodicePostale(this.value, arrayCodicePostale);');
e nel file .js
codice:
function changeCodicePostale(idProvincia, arrayCodicePostale)
{
 document.getElementById('codicepostale').value=arrayCodicePostale[idProvincia-1];
}
Grazie in anticipo