codice:
Imports System.Net.WebClient
Public Class Form1


    Public WithEvents TCP As New System.Net.WebClient



    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        scarica()
    End Sub
    Public Sub scarica()



        Dim sito As New Uri("http:\\cdburnerxp.se/downloadsetup.exe")
        Dim file As String = "d:\file.exe"
        TCP.DownloadFileAsync(sito, file)

    End Sub


    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    End Sub

    Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
        'text creata solo per verificare se durante il download il form non venga bloccato... funziona!!!:)
    End Sub
End Class
Così a me funziona, ma ora che provo su c:\ non mi appare , ma avendo w7 credo che ci sia il solito problema dei privilegi di accesso. cmq la funzione è funzionante.