1) in php.ini metti i dati di connesione al server Mssql (se in locale devi fare poco, ma dato che non lo hai in locale potrebbe volerci qualche minuto)

2) controlli di aver settato i permessi giusti sul Server che tiene online il server Mssql 2005

3) controlli di avere la libreria assocciata (la .dll da te citata)

4) provi un phpinfo sul server web, che dovrebbe mostrarti determinati dati Mssql (se funzionante).

5) Nel caso di problemi con la configurazione di Mssql puoi chiedere nella sezione dei database.