Se non vuoi farle salvare, dovresti usare Flash, inserendo le immagini direttamente nel file swf (ma non so come si fa).
Per la semplice creazione della gallery con indicizzazione delle immagini, potresti invece ricorrere a due programmi gratuiti:
- Batch file rename utility, per l'indicizzazione,
- IrfanView, per la creazione della gallery, attraverso pagine web (navigabili) con miniature, e link precedente/successivo tra le varie immagini grandi.