Da principiante a principiante , ti posso consigliare di guardare per primo sempre l' msdn della microsoft.
Se hai ben compreso il significato di classe, costruttori, proprietà, metodi ed eventi, leggendo qui:
http://msdn.microsoft.com/it-it/libr...iledialog.aspx
riuscivi sicuramente nel tuo intento (se ci sono riuscito io... )

codice:
Private Sub sfoglia() Handles Button1.Click
        'imposta il nome visualizzato
        OpenFileDialog1.FileName = ""
        'imposta il filtro 
        OpenFileDialog1.Filter = "file txt|*.txt|pdf|*.pdf|immagini|*.jpg;*.png|office|*.doc;*.xls;*.mdb|tutti i file|*.*"
        'imposta la directory iniziale
        OpenFileDialog1.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
        'apre l' OpenFileDialog1
        OpenFileDialog1.ShowDialog()
    End Sub

    Private Sub OpenFileDialog1_FileOk() Handles OpenFileDialog1.FileOk
        'ottieni il percorso del file e poi vedi tu
        Dim file_selez As String = OpenFileDialog1.FileName
        MsgBox(file_selez)
    End Sub