di solito con JDK c'è anche JVM (java virtual machine) che non è altro che l'interprete dei tuoi programmi. prova a lanciare un programma java con già l'eseguibile pronto e tutte le librerie, se ciò non dovesse funzionare ti serve anche jvm.

cmq per non sbagliare basta che vai sul sito di sun e da li puoi scaricare tutto.

Il programma hello world lo hai fatto con il blocco note? se si hai salvato il file in formato jar?

Saluti