Ciao!!!
Innanzitutto ottimo scelta l'approccio al c++.
Riguardo la scelta del compilatore e dell'ide secondo me codeblocks con il mingw è perfetto,
e riguardo al frammento di codice che hai postato. Un programma "Hello World" o "Ciao mondo"
in c++ su può scrivere in questa maniera
codice:
#include <iostream>

using namespace std;

int main (){

cout << "Hello World" << endl;

system("PAUSE");

return 0;

}
Io come esperienza personale posso dirti che codebloks+mingw (scaricato da http://www.codeblocks.org/downloads/26#windows versione da 74 mb) è perfetto (addirittura le ultime due istruzioni del codice che ti ho postato non sono necessarie, ferma l'output in automatico). In più come manuale da seguire ti consiglio qualcosa della mcGraw oppure c++ for dummies che sono i migliori secondo me. Se hai quei problemi prova a disinstallare tutto il pacchetto che hai installato e reinstallarlo con il pacchetto che ti ho detto io. Vedi se in quel modo va.
Un saluto