codice:
window.onload=function(){
   var goingout=false;

   var arr_a=document.getElementsByTagName('a');//tutti i link della pagina
   for (var i=0; i<arr_a.legth; i++){
       var a=arr_a[i];
       if(a.className=="ExternalLink"){//se il link ha la classe "ExternalLink" (In alternativa si potrebbero controllare i target="_blank")
           a.onclick=function(){
               goingout=true;
           }
       }
   }
}
window.onbeforeunload=function(){
    if(goingout){
        alert('Vai via?');
    }
}