Se ti si chiude è perchè trova qualche errore...su windwos è così...guarda che python ha un interprete che si chiama idle (dovrebbe essere gia compresa nella versione di python che si scarica) da dove puoi interpretare il codice...prova ad aprire il codice con quella e poi lanciarlo (con F5)...io comunque ho provato a fare una cosa del genere e sembra funzionare:
codice:
import math

scelta = raw_input( "     ### Calcolatrice scientifica v.1.0. ###"
      "                                           \n " 
	  "      Scegli una delle seguenti operazioni: \n"
	  "      1) Addizione. \n"
	  "      2) Sottrazione. \n"
	  "      3) Moltiplicazione. \n"
	  "      4) Divisione. \n")

if int(scelta) == 1:
     print "Addizione"
## cosi via gli altri

if int(scelta) <= 0 or int(scelta) > 4:
     print "Devi inserire un numero da 1 a 4 \n"
la cosa brutta con gli if è che se clicchi 0 o un numero > 4 esce del tutto senza darti la possibilità di reinserire un nuovo valore...