$connessione=MYSQL_CONNECT("localhost","root","");
MYSQL_SELECT_DB("zoo",$connessione);
$sql="SELECT * FROM utente;";
$query=MYSQL_QUERY($sql) or die (mysql_error());

while($riga=MYSQL_FETCH_ARRAY($query) ){
var_dump($riga);
//faccio quello che voglio coi dati
}

Se la connessione e' corretta dovreste vedere cosi' i vari record col var_dump();

mysql_fetch_array() ritorna un array con tutti i record prelevati da db in base alla ricerca fatta con la query.

while e' usato che un ciclo e continua finche non arriva alla fine dell'array(salvo errori)