Manca il messaggio d'errore completo.

codice:
ERROR installing mysql2:failed to build gem native extension
significa che Ruby non è riuscito a compilare la libreria C contenuta nella Gem.
Assicurati che tu abbia un compilatore C installato sulla macchina.

Se sei su Linux o Mac è abbastanza semplice (gcc o xcode), su Windows è un incubo.