Che non ti stampi l'XML è normale, ma ciò non significa che la variabile non sia vlaorizzata correttamente.
Prova, ad esempio a fare una cosa del genere:

codice:
<?php
function create_xml(){ 
	$request='<HotelListRequest>
    <city>Seattle</city>
    <arrivalDate>08/01/2011</arrivalDate>
    <departureDate>08/03/2011</departureDate>
    <RoomGroup>
      <Room>
        <numberOfAdults>1</numberOfAdults>
      </Room>
    </RoomGroup>
	</HotelListRequest>';
	return $request;
}
$a = create_xml();
$url = 'http://api.ean.com/ean-services/rs/hotel/v3/list?xml='.$a;
?>
link
cliccando sul link vedrai che la URL contiene correttamente l'XML passato come parametro.