In realtà qualche strada per impedire l'esecuzione del Task Manager esiste.

Per le versioni di Windows fino alla 98 lo si poteva fare con una chiamata opportuna all' API SystemParametersInfo.

Per le versioni NT e 2000 si potevano manipolare alcune chiavi di registro.

Per XP si può creare qualcosa che con un timer abbastanza frequente verifica se esiste la finestra Task Manager (API FindWindow) e, nel caso, la chiude (API PostMessage).
Pe le versioni successive non ho avuto mai occasione di cercare soluzioni.