vado a braccio perché è un po' che non uso jxl: non devi settare il Locale ma l'Encoding

dovrai fare qualcosa del genere:
codice:
WorkBookSettings ws = new WorkBookSettings();
ws.setEncoding("qualchesialencoding"); //magari "UTF-8"
però ti ripeto, vado molto a memoria, e di memoria ne ho molto poca.