Queste cose sono individuabili nella documentazione in 5 secondi, forse faresti bene a leggerla, altrimenti rischi di aprire un topic per ogni cosa...
Comunque per chiudere la finestra, ma non necessariamente l'esecuzione dell'app devi usare un ascoltatore ed il metodo dispose () al suo interno...

Questo metodo, come puoi vedere nella documentazione, vale per Frame, JFrame, JDialog, vale per un sacco di classi...

Per chiudere tutto il programma invece una bella exit non te la toglie nessuno...