direi che non hai sparato nessuna vaccata, anzi hai compreso perfettamente il funzionamento del plugin.

viene caricato automaticamente dal datatables?
esatto! viene caricato all'interno del container che hai specificato come selettore, nel tuo caso #example... quindi l'unica cosa che devi fare è impostare la tabella html, header/footer ecc...
Un esempio(preso sempre dal sito):

codice:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" id="example">
	<thead>
		<tr>
			<th width="20%">Rendering engine</th>
			<th width="25%">Browser</th>
			<th width="25%">Platform(s)</th>
			<th width="15%">Engine version</th>
			<th width="15%">CSS grade</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="5" class="dataTables_empty">Loading data from server</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tfoot>
		<tr>
			<th>Rendering engine</th>
			<th>Browser</th>
			<th>Platform(s)</th>
			<th>Engine version</th>
			<th>CSS grade</th>
		</tr>
	</tfoot>
</table>
Come vedi ho specificato il container con id "esempio", ho definito i nomi delle colonne(thead e tfoot, il tfoot ovviamente non è obbligatorio). Quello che sta dentro il body è invece un semplice messaggio di loading, verrà mostrato mentre i dati vengono recuperati dal db. Una volta recuperati il messaggio verra sostituito con le informazioni ottenute.