Ciao patt,
Dovresti consultare la documentazione del plug-in per vedere se può prendere in ingresso un qualche parametro per un'assegnazione "live".
Es.:
$('.tendina').selectmenu({maxHeight: 250, style:'dropdown', width: 210, live:true});

Se questo tipo di funzionalità non è prevista dal plug-in, puoi semplicemente ripetere l'assegnazione di selectmenu dopo aver aggiunto le nuove select al DOM.
Es.:
codice:
function niceSelect(){
    $('.tendina').selectmenu({maxHeight: 250, style:'dropdown', width: 210});
}

$(document).ready(function(){  
    niceSelect();
});

function cheCreaLeSelect(){
    $(element).append(select);
    //dopo che hai creato la select, applichi il plug-in
    niceSelect();
}