Non esistono funzioni del C++ che riproducono file audio.

Quella è una API di una libreria di Windows che è possibile richiamare (da C++ o da altri linguaggi) per riprodurre file audio *su Windows*. Naturalmente non esiste e non funziona su Linux.

Per utilizzarla dovrai indicare al linker la libreria in cui è contenuta (winmm.lib)

Per farlo dipende dal compilatore/ambiente con cui lavori.