Ciao,
se inserisci del codice nel finally questo viene eseguito sempre per ogni exception, quindi non è adatta al codice che hai inserito dentro.

Puoi mettere un message box nel catch con scritto "Errore di comunicazione con il server".

Invece se va tutto bene e leggi il file licenza puoi fare quindi il confronto con la chiave: ad esempio

if (result != "OK")
{
MessageBox.Show("ERRORE DI LICENZA!");
this.Close();
}

Ciao