Grazie innanzitutto per la risposta.
Faccio che postarti il codice che ho scritto, vediamo dove possiamo andare a gestire sta condizione, come dici tu.

##### pagina html ######
codice:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Documento senza titolo</title> </head>
<body>
<ul id="miaLista">[/list]
 </body> 
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
<script src="script.js"></script>
 </html>

##### script.js ########
codice:
(function($){ 
link_to_ct = { 
myUrl : "http://www.miodominio.it/genera_codice_json.asp", 
count : 10 
},
miaLista = document.getElementById('miaLista'), 
url2 = link_to_ct.myUrl + "?count=" + link_to_ct.count; 

$.getJSON(url2, function(data){ 
var eventi = [];
$.each(data.feed, function(index){
if (index === link_to_ct.count) return false;
eventi.push('[*]Cosa? '+ data.feed[index].cosa +'. Dove? '+ data.feed[index].dove +''); }); 
miaLista.innerHTML = eventi.join(''); }); 

})(jQuery);

Detto questo, lo script funziona, nessun problema.
Mi carica tranquillamente tutto.
Io vorrei però trovarmi in una situazione tale che l'utente veda una GIF tipo loading.gif durante il caricamento, e poter restituire un messaggio di errore nel caso in cui il caricamento non abbia avuto successo.

Come posso fare?
Grazie ancora!