il bordo tratteggiato è dato dall'outline
devi mettere in link:active
outline: none;

per mantenere il click io ho studiato una soluzione in javascript, accozzando dei pezzi trovati in giro
quindi ipotizzando che il tuo menu abbia id="links"
Codice PHP:
onload=function(){
     if(!
document.getElementById || !document.getElementsByTagName) return;
     
ext=document.getElementById("links");
     
l=ext.getElementsByTagName("a");
     for(
i=0;i<l.length;i++)
         
l[i].onclick=function(){
             
document.getElementById('sel').setAttribute('id''');
             
this.setAttribute('id''sel');
             
//return(false)
             
};
         
//onclick=function(){window.open(this.href);return(false)};
     

puoi vedere il mio risultato
spero di averti aiutato
se riesci a migliorarlo (vorrei usarlo con le classi invece che gli id) fammi un fischio