Ciao, non sono espertissimo su VB ma sicuramente il sistema operativo ospite
avrà un elenco di processi dove potrai trovare eventualmente
il processo mysqld che è il demone di mysql.
Diversamente dovrai installare dal cliente, se è in singola macchina sia il cilent che il server,
su un ambiente distribuito dovrai mettere sul server (il server) e sui clients (il client).

un test per verificare anche la presenza di mysql è lanciare il comando
mysql da un prompt dei comandi.

Ciao