Ci sono svariati metodi, eccone un paio, sicuramente perfezionabili:
codice:
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string s = "L'amica di Mario è bellissima.";
            char[] c = " ,.;:-_'+*[]{}!\"£$%&/\\()=?^<>".ToCharArray();
            string[] a = s.Split(c, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
            
            foreach(string i in a)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string s = "L'amica di Mario è bellissima.";
            s = Regex.Replace(s, "[\\W]+", " ");
            string[] a = s.Split(new char[]{' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            foreach (string i in a)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
        }