Non c'è nulla di automatico ... il nome del file cliccato viene passato all'eseguibile e lo ottieni nel Form_Load. Una volta ottenuto il nome, ci fai quello che vuoi.

Ad esempio, per vedere il primo parametro passato

codice:
        If My.Application.CommandLineArgs.Count = 1 Then
            MessageBox.Show(My.Application.CommandLineArgs(0))
        End If